जब श्रीकृष्ण और बलराम युद्ध में व्यस्त थे, तब उन्हें चिंता हुई कि यदि इसी समय जरासंध आ गया, तो वह या तो उनके स्वजनों को मार डालेगा या अपनी शक्ति के बल पर उन्हें अपने नगर ले जाएगा। अतः श्रीकृष्ण ने निश्चय किया कि आज ही एक ऐसा दुर्ग निर्मित किया जाए, जो मनुष्यों के लिए दुर्गम हो। वहाँ अपने स्वजनों को सुरक्षित रखकर वे यवन का संहार करेंगे। इस प्रकार विचार कर, भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन विस्तृत एक अद्भुत नगर की रचना की। उस नगर की रचना में त्वष्टा की कुशलता स्पष्ट झलकती थी—उसकी गलियाँ, चौराहे और मार्ग वास्तुशास्त्र के अनुसार बने थे। वहाँ दिव्य वृक्षों और उद्यानों से सुसज्जित सुंदर उपवन थे, सोने के ऊँचे-ऊँचे शिखर आकाश को छूते थे, और क्रिस्टल के महल तथा भव्य द्वार थे। चाँदी और सोने की बुर्जियाँ, सोने के कलशों से सजे कोषागार, रत्नजटित भवन और पन्ने के विशाल मंच उस नगर को विभूषित करते थे। नगर के चारों दिशाओं में दिशा-पालों के भवन थे, प्रिय स्त्रियों के निवास थे, सभी चार वर्णों के लोग वहाँ रहते थे, और वह यदुवंशियों के घरों से जगमगा रहा था। इन्द्र ने वहाँ स्वर्ग का सभा Sudharmā और पारिजात वृक्ष भेजे, जिससे वहाँ रहने वाले मनुष्य भी मृत्यु के नियमों से परे हो गए। वरुण ने कृष्ण को मन के समान तीव्र, श्वेत रंग के घोड़े दिए; कुबेर ने आठ निधियाँ भेंट कीं; और लोकपालों ने अपनी समस्त विभूतियाँ अर्पित कीं। भगवान ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया, तब जो-जो ऐश्वर्य उन्होंने लोकपालों को दिया था, वे सभी ऐश्वर्य फिर से उन्हें समर्पित कर दिए गए। फिर योगबल से श्रीकृष्ण ने समस्त यदुवंशी जनों को उस नगर में पहुँचा दिया। बलराम से परामर्श कर, श्रीकृष्ण ने कमलमाल धारण कर, निःशस्त्र होकर नगर के द्वार से बाहर प्रस्थान किया। तब श्री शुकदेव जी कहते हैं—जैसे ही वे बाहर निकले, वे उदित होते चंद्रमा के समान दीप्तिमान, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी दिखाई दिए। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिह्न था, कंठ में कौस्तुभ मणि दमक रही थी, वे विशालकाय, ऊँचे, चार भुजाओं वाले, और नव-विकसित लाल कमल जैसे नेत्रों वाले थे। उनका मुख सदैव आनंद से भरा रहता, गौरवशाली, गोल कपोल, निर्मल मुस्कान, कमल के समान मुखमंडल और मकराकृति कुंडल से शोभायमान था। वे श्रीवत्स से चिह्नित, चार भुजाओं वाले, कमल-नयन, वनमाला से विभूषित, परम सुंदर वासुदेव थे। नारद द्वारा बताए गए चिह्नों से, यवनराज ने जान लिया कि ऐसा अन्य कोई नहीं हो सकता। उसने निश्चय किया—"यह निःशस्त्र है, मैं भी निःशस्त्र होकर इससे युद्ध करूंगा।" इस प्रकार उसने श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया, यद्यपि वे योगियों के लिए भी अप्राप्य हैं। श्रीकृष्ण आगे-आगे चलते, और यवनराज को ऐसा प्रतीत होता मानो वह स्वयं को पकड़ने जा रहा हो। वे उसे धीरे-धीरे एक पर्वत की गुफा में ले गए। यवनराज उनका उपहास करता हुआ कहता रहा—"यदुवंश में उत्पन्न के लिए यह पलायन उचित नहीं।" किंतु दुर्भाग्यवश वह उन्हें पकड़ नहीं सका। भगवान उस गुफा में प्रविष्ट हो गए, और यवनराज भी भीतर गया। वहाँ उसने एक अन्य पुरुष को सोते हुए देखा। यवनराज ने सोचा—"निश्चय ही कृष्ण को दूर ले आया गया है और यह कोई तपस्वी यहाँ सो रहा है।" उस मूर्ख ने उस सोए हुए पुरुष, जो अच्युत थे, को अपने पाँव से ठोकर मारी। वह पुरुष, जो दीर्घकाल से सो रहा था, जागा और धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलीं। चारों ओर देखकर उसने अपने पास खड़े यवनराज को देखा। उसी क्षण, उस पुरुष की क्रोधभरी दृष्टि से, यवनराज अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि में भस्म हो गया। राजा ने पूछा—"हे ब्राह्मण! वह पुरुष कौन था, किस वंश और शक्ति का था? वह गुफा में क्यों सोया था? और वह यवन का संहार करने वाला कौन था?" श्री शुकदेव जी ने कहा—वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में जन्मा, मांधाता का सुपुत्र, प्रसिद्ध मुचुकुंद था, जो ब्राह्मणों के प्रति भक्त और सत्यनिष्ठ था। इन्द्रादि देवताओं ने, जो असुरों से भयभीत थे, उससे रक्षा के लिए प्रार्थना की थी और मुचुकुंद ने दीर्घकाल तक देवताओं की रक्षा की। जब देवताओं ने मुचुकुंद को गुफा में विश्राम करते पाया, तब उन्होंने कहा—"हे राजन्! अब आप हमारी रक्षा के कष्ट से निवृत्त हो जाइए।" हे वीर! आपने मानव लोक, शत्रु रहित राज्य और अपनी समस्त इच्छाएँ त्याग दीं, जब आप हमारी रक्षा कर रहे थे। आपके पुत्र, पत्नियाँ, कुटुंबी, मंत्री, सभासद, और समवयस्क प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, सर्वशक्तिमान और अविनाशी प्रभु, सबसे बलवान है—वह खेल-खेल में समस्त प्राणियों का अंत कर देता है, जैसे ग्वाला पशुओं को हाँकता है। "आप कोई भी वर मांग सकते हैं, सिवाय मोक्ष के, क्योंकि वह आज हमारे अधिकार में नहीं है; केवल एक ही प्रभु है, अविनाशी भगवान विष्णु।" इस प्रकार कहे जाने पर, वह तेजस्वी मुचुकुंद देवताओं को प्रणाम कर गुफा में प्रवेश कर, दिव्य निद्रा में लीन हो गया। जब यवन भस्म हो गया, तब भगवान श्रीकृष्ण, सात्वतों में श्रेष्ठ, मुचुकुंद को अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, वक्ष पर श्रीवत्स का चिह्न, कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान, चार भुजाओं वाले, वैजयंतीमाला से विभूषित, सुंदर कृपा-मय मुख, मकराकृति कुंडल से शोभायमान, सभी के लिए दर्शनीय, स्नेहिल मुस्कान से युक्त नेत्र, सदैव युवा, सिंह के समान प्रभुता और महान पराक्रम से संपन्न वे प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से अभिभूत होकर, वह विवेकी राजा मुचुकुंद, संदेह और सतर्कता से, कोमल वाणी में उनसे प्रश्न करने लगे, मानो किसी अजेय शक्ति का सामना कर रहे हों। मुचुकुंद ने पूछा—"आप कौन हैं, जो इस वन में, पर्वत की गुफा में, अपने कमल-पंखुड़ी जैसे चरणों से काँटों के बीच विचरण कर रहे हैं? आपके तेज की तुलना अग्नि, सूर्य, चंद्र, इन्द्र, लोकपाल अथवा अन्य किसी के प्रकाश से नहीं की जा सकती। मैं आपको देवताओं के भी देवता मानता हूँ, क्योंकि आप अपने प्रकाश से इस गुफा के अंधकार को दीपक की तरह दूर कर रहे हैं।